上个交易日(8月6日)预测利率将上涨,真实结果上涨了5.72个BP,预测结果与实际情况一致。
从今日的几部分数据来看:
货币市场上,当日有200亿元逆回购到期,央行开展逆回购100亿元,Shibor隔夜品种较上个交易日上涨39.6个BP;流通票市场中,今日国股大面额票报价量较上个交易日有所减少,整体利率较上个交易日下午上调3个BP;银行国股半年期大面额票直贴报价与上个交易日持平;根据票交所公布的市场概况数据,上个交易日出票和贴现市场交易金额有所增加,而转贴现市场交易金额略有减少。
从各个市场指标上看,今日有200亿元逆回购到期,央行通过开展逆回购100亿元以补充市场流动性, Shibor短期品种各期限均有所上扬,其中隔夜期限涨幅较大,短期资金面整体看呈提升态势。
流通票市场今日上午大面额国股票报价量基本较上个交易日有所减少,利率较前日下午有所上调,市场对今日利率持看涨情绪。
银行国股大面额票直贴报价与前日持平,今日直贴行对利率持走稳态度。
前日转贴现市场各期限品种利率继续上扬,涨幅大部分在3个BP至5个BP左右。
从短期资金成本看,呈上涨态势。
从市场情况看,出票及贴现量均有所增加,其中贴现量增幅相对较大,金融机构票据资产配置需求释放开始提升,市场供求天平由偏向买方开始向均衡方向移动,利率持续上涨势头获将开始减缓。
综上所述,预计今日转贴现半年期利率将在较小范围波动,小幅上涨的可能性相对较高。